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菜粕期货套利分析(菜粕期货交易规则)

套利逻辑:单位蛋白含量套利

套利方式:价差统计套利


什么是统计套利?高中学过统计学的,度娘下,不展开,仅说重点。

统计学的核心:回归平均。

统计套利的优点:

1、 数据一目了然,大多成正态分布,很容易计算平均值,

2、 等行情偏离平均值均在较远(什么点位较远,需自己判断)时开仓,

统计套利的优点:存在小数定律,即存在无法躲过黑天鹅。

由图可知

1、 目前已非常偏离均值(统计学不分析背后的原因),

2、 价差低点在每年的2~4月,高点在8~11月,背后的原因自行度娘下。


结论:卖豆粕,买菜粕(仅供参考,不做推荐)。

注:以上结论是根据统计学的逻辑得出的,商品背后的需求、供给逻辑可能会导致价差向相反的方向发展。


豆粕/菜粕套利之我见


豆粕/菜粕套利之我见

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