套利逻辑:单位蛋白含量套利
套利方式:价差统计套利
什么是统计套利?高中学过统计学的,度娘下,不展开,仅说重点。
统计学的核心:回归平均。
统计套利的优点:
1、 数据一目了然,大多成正态分布,很容易计算平均值,
2、 等行情偏离平均值均在较远(什么点位较远,需自己判断)时开仓,
统计套利的优点:存在小数定律,即存在无法躲过黑天鹅。
由图可知
1、 目前已非常偏离均值(统计学不分析背后的原因),
2、 价差低点在每年的2~4月,高点在8~11月,背后的原因自行度娘下。
结论:卖豆粕,买菜粕(仅供参考,不做推荐)。
注:以上结论是根据统计学的逻辑得出的,商品背后的需求、供给逻辑可能会导致价差向相反的方向发展。