►前言：
相信结束了繁忙申请季的小伙伴们，不是在收获offer，就是在等待offer的路上～今天小编带来了一个性价比超高的神仙项目。它是在纽约布鲁克林繁华的中心，离华尔街地铁5分钟的路程它毫不吝啬于给学生发高额奖学金；它由华尔街大佬担当系主任，为学生用心认真打造超强的求职服务；它校友力量强大，被教授赏识居然可以直接内推华尔街；它的学生入学前工作经验较少，但毕业后求职结果顶呱呱。当当当～它就是2022年QuantNet排名第七的纽约大学金融工程硕士专业Masters in Finance & Risk Engineering。大家是不是非常好奇呢？快来让我们跟着Raymond学长，一起来详细了解一下吧！
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作者介绍
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项目介绍
纽约大学金融工程硕士专业（Masters in Finance & Risk Engineering, FRE）是获得国际量化金融协会International Association of Quantitative Finance (IAQF) 最早认证的金融工程专业， 隶属于纽大工程学院（New York University Tandon School of Engineering），是一个融合了统计、计算机科学、数学与金融多个学科的专业。
纽大FRE每年秋季入学，一般需四个学期完成，其最大特点是灵活性。自华尔街知名量化研究员Peter Carr接任系主任后，纽大FRE在QuantNet MFE 排名（美国最全面、最权威的金融工程硕士专业排行榜）逐年提升。自2017年，此项目从QuantNet排名16提升到2022年排名与NYU Courant金融数学项目并列第七，紧随于哥伦比亚大学、普林斯顿大学。
本专业每届平均录取100左右个学生 （2021 届96位入学，2022届131位入学）、来自各种本科背景（商科、数学、工程类等）、 中国留学生和印度留学生为主。毕业生应聘的岗位也有很多类型。虽然传统的金融岗位（对冲基金及投行等）居多，也有很多在tech和fintech工作的毕业生。
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课程设置
本专业课程需33个学分完成、一般为三个九学分学期加上，一个三学分暑期实习或capstone研究项目，和最后一个三学分学期（也有三个学期毕业的学生）。FRE专业大纲强调支持多种职业道路的灵活性：金融工程系提供50多门专业课，其中只有６门是必修课（并且６门里只需上５门，必修课也可以通过考试免课）。必修课如下
NYU Tandon MSFE 的学生可以灵活地以最适合他们兴趣和背景的方式调整他们的学术和专业重点。它为让毕业生在行业内的一系列职能部门开始他们的职业生涯而感到自豪；从交易员到Desk Quant、风险分析师、软件开发人员等等。学生也有机会申请纽约大学另外的一些专业课程，例如NYU Courant的金融数学课程，NYU Stern的商学院课程。课程的计算机语言也很多选项 （C++， Python， R， 等等）但是都是数据处理和数据架构为重点。虽然项目学生数量不少，但是因为课程的数量非常多（同名课程经常会有很多不同教授来教）一节课人数会在5-30的范围内。总体课程设置如下：
以我自身的选课transcript为样本：
Fall 2020: Options Pricing & Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Finance, Financial Economics, Machine Learning in Financial Engineering
Spring 2021: Introductive to Derivatives Securities, Static & Dynamic Hedging, Econometrics & Time Series Analysis, Statistical Arbitrage, Trading Energy Derivatives (Courant), Financial Computing [C++课程]
Summer 2021: Industry Capstone Project with Bank of America + Internship at BNP Paribas
Fall 2021: Valuation for Financial Engineering, Fixed Income Securities & Interest Rate Derivatives, Value Investing – A Modern Approach, Market Regulations & Risk Management, Fixed Income Derivative: Models & Strategies in Practice (Courant)
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师资水平
NYU FRE 项目的教师多数是资深的金融从业者，来自于各大银行和咨询公司。为了强调教程的灵活性及多元化学生的职业选择，基本上每个教授都拥有着丰富独特的背景并且是各种金融科技岗位的专家。一些著名教授如下：
NYU FRE 系主任Peter Carr
作为华尔街最权威的量化投资领域专家之一，Peter Carr教授深受量化金融学相关专业学生与从业人员的喜爱与尊重。他的研究成果引用数量在金融工程领域排第三，金融波动性领域排第一。他曾供职于Bloomberg, Bank of America，Morgan Stanley，入选金融科技领域最有影响力人物TOP50。此外，Peter Carr教授在学术与产业界期刊发表文章超85篇，同时担任多个数学金融学相关杂志副主编，在工业界与学术界均有丰富经验。
Carr教授的Static and Dynamic Hedging 是FRE 有名的选修课，其内容包含着他多年对衍生品的研究和著名的Carr-Madan Replication推算。
全职行业教授David Shimko
Shimko 博士专门从事估值和风险管理。作为南加州大学的教授，他发表了关于保险合同和能源衍生品估值的文章。在摩根大通期间，他担任衍生品银行家，为商品生产客户和投资基金就衍生品合约结构和投资策略提供建议。在信孚银行，他负责企业客户的风险管理咨询职能，并继续担任专业估值和风险咨询公司 Risk Capital 的联合创始人。他在信用方面的学术工作和三项已授权专利使他共同创立了点对点创业公司 Credit Circle。
他现在为 FRE 教授企业金融，并正在开发一本专为工程师和其他具有强大数学背景的学生设计的主题教科书。他的Valuations for Financial Engineers 是FRE的必修课也是反馈最好的课之一。
退休特聘教授Nassim Nicholas Taleb
纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 (Nassim Nicholas Taleb) 从事衍生品交易员 20 多年，专门从事对冲非线性风险，在复杂的概率分布下管理收益。
在成为研究员之前，他曾在主要金融机构担任高级职务：Credit Suisse First Boston、UBS、BNP-Paribas、Indosuez（现为 Calyon）、Bankers Trust（现为 Deutsche Bank）。他还担任过独立的场内交易员，并经营了自己的衍生品公司 6 年。
Taleb 拥有巴黎大学的博士学位和沃顿商学院的 MBA 学位。他是 《Incerto》 的作者，这是一篇关于不确定性的 5 卷文章（Antifragility、著作Black Swan、Fooled by Randomness、The Bed of Procrustes,和Skin in the Game）和行业经典《Dynamic Hedging》（1997）。
自从开始他的学术生涯以来，他就风险和概率的各个方面撰写了超过 65 篇学术论文。 2011 年，他入选彭博 50 位全球金融界最具影响力人物（政策制定者、银行家、企业领袖）。Taleb教授自2019年从FRE专业退休为研究教授，但是他会周期性来学校讲座。
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求职服务
这里的求职服务是它最大的亮点之一。每位学生在入学前会有机会参加一个长达一个半月的暑期bootcamp，专门准备MFE需要的专业知识和技能面试的习题。本系的教授和教职员工也会尽全力去跟行业人员和校友联系，为学生争取行业职业信息和面试机会。
Sara (Tomeo) DeLusant 是本专业的Career Placement Director，在Morgan Stanley招聘团队工作了六年。为了为 9 月份的实习面试做好准备，所有一年级学生都将参加招聘准备workshop和简历workshop。将提供MSFE职业准备办公时间，以及一对一的MSFE简历编辑会议。Tomeo 也正在努力为一年级学生试行“学生导师”，以便所有人都能获得所需的指导，以学习最能转化为他们选择的职业的课程。
在秋季，Tomeo与华尔街的招聘和招聘团队合作，制定了一个强有力的校园招聘演示时间表。Tomeo目前还推出了名为“FRE-NET”的Symplicity 职业服务管理平台，该平台将专供MSFE学生使用。MSFE 雇主联系人和学生都将使用此门户发布职位、学生工作申请、行业活动管理以及与FE求职相关的所有方面。与其他的金融工程专业相比，纽大FRE新生入学前的金融工程工作经验较少，由此可见本专业求职服务的实力。
2016-2019年的一些求职统计结果在以下链接：
https://engineering.nyu.edu/academics/departments/finance-and-risk-engineering/employment-outcome
2020 年的求职结果在以下截图：
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地理位置
一个比较常见的误解是关于纽大FRE专业的地理位置。因为此专业隶属于工程学院，校区其实在Brooklyn的中心地带，离华尔街地铁两站地 （约五分钟车程）。本专业的办公室与别的工程专业是分开的，在工程学院教学楼隔壁，跟JP Morgan同一栋楼。
学校周围地段月租可以一千（如果是跟别的人合租）到三千多（个人studio），基本上是里曼哈顿和brooklyn市中心越远越便宜。但是因为纽约交通比较方便，生活费因人而异 – 中国城消费较低，第五大道消费比较高。纽约生活费也比较高但是如果俭吃俭用可以在每个月800刀左右
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学费水平
整个学业总学费七万六千美金，每个学期大约两万（最后一个学期约七千）。大部分学生也会获得高额的奖学金（范围约每年九千到一万二美金）。因此，此专业性价比名列前茅。
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申请要求
我当时申请的时候本科gpa比较低（当时gpa 3.4，应该是2020年录取生里面比较垫底的）但是我体现出了我本科课程的难度和严谨性。因为每个大学专业难度都会有差异，我发现录取生成绩跟学生的实力是不成正比的。我跟系主任交谈时发现他们对这种现象也是有考量的，他们对学生有着一定的理科工程背景要求，但是他们更看重学生对从业金融和学习金融工程的态度。
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项目体验
对于我个人而言，这门专业的课程是比较轻松的。我是三个学期用36学分毕业的（NYU每学期的学分限制时12学分）；第一学期主要花时间的是networking和申请实习。工程学院的课程都是以实用性为主，没有特别多的理论课程。最理论的课基本上是统计套利，动态对冲，随机微积分；
课程的理论严谨性还是不如金融数学的课程。因为选修课的选择很多，每个人的项目体验多多少少会有些差异。相比于课名，教授是谁更重要；有些教授的理论背景很强，有一些比较反感过于理论的学习方式。此外，项目课程的指导方针是三分之二的学生拿某种形式的A，剩余学生基本上是某种B。
对于求职资源来说，本项目的校友力量非常强大。秋招期间，基本上是每几周就会有校友或者公司招生官来访问及workshop。项目的教授也有深厚的专业网络 – 虽然不会对外公开但是有许多学生是通过教授的赏识而被直接内推到华尔街的。
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