8月的最后一天，下午刚平完仓。心情还不错。本id主要是做日内交易，所以对一些发生的价格异常比较敏感。今天抽空和大家分享下，如果获得商品套利收益。
上图是燃油三个主力合约的收盘价格。观察价格我们可以看到，01主力合约价格最高。03和05 差价都在10左右。
如果这个时候，我们买多01主力合约，买空03合约，就形成了基本的跨期套利。买完之后，只会发生两种情况。一个是价格差拉大获利，一个是价格差缩小，亏损。
那为何会有价格差，大家想过么？这个问题其实是会有很严谨的价格逻辑在里面，当然也会因为市场的异常，形成某种异常的价格差。当形成异常的价格差时，就是我们投机者应该入场的时机。
那怎么才算异常价格差呢？如果我们对基本面一无所知，也毫无判断。但这个时候我们就需要用上统计学原理，去计算历史上合约的价差分布。在价差的上限和下限附近，进行计算。
比如燃油01 和03 合约 理论的价差分布是多少。通过计算，就在合适的价差进行试仓获取盈利。
其实在期货市场，套利交易是最稳定和持久的获利方式。跨期套利，跨商品套利，蝶式套利。只要你有自己研究的逻辑，收益只是时间问题。
最后，如果选择了期货交易这条路，忍住寂寞和严格的自律至关重要。找到适合自己的交易策略，仓位风险控制。才能在这个市场里活得更久。
